電力桿廠家看到基于金融機構(gòu)異質(zhì)風險的Granger因果關(guān)系構(gòu)建金融系統(tǒng)的有向網(wǎng)絡(luò)模型,電力桿廠家看到分析銀行、證券、保險和信托等金融部門在不同市場狀態(tài)下的因果網(wǎng)絡(luò)特征,并且根據(jù)關(guān)聯(lián)度和資產(chǎn)規(guī)模評估金融機構(gòu)的系統(tǒng)重要性。

   電力桿廠家看到實證結(jié)果表明:我國金融系統(tǒng)在熊市具有更加緊密的Granger因果聯(lián)系;電力桿廠家看到銀行部門是熊市里具Granger影響力的金融部門,證券部門是牛市里具Granger影響力的金融部門;工商銀行、中國銀行和建設(shè)銀行在熊、牛市都具有高的系統(tǒng)重要性,并且系統(tǒng)重要性和規(guī)模在熊市的順序相關(guān)性強于牛市。本文源自電力桿http://king-arthur.cn/。
 

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